El regulador bancario europeo buscará que los prestamistas de la región alcancen una posición de capital significativamente más sólida en una nueva serie de pruebas de solvencia al sector, dijeron a Reuters el martes fuentes bancarias y regulatorias.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por su sigla en inglés) quiere que los bancos tengan un ratio de capital estructural (Tier 1) de al menos un 7% bajo un escenario de recesión, y los que no pasen la prueba deberán reforzar su capital, señalaron dos fuentes bancarias.

Otras fuentes con conocimiento del proceso dijeron que no se había tomado una decisión todavía sobre el umbral para que un banco apruebe, aunque algunos citaron un rango de entre un 7% o un 10%.

También siguen las conversaciones sobre la definición del capital que puede ser incluido en las pruebas, un elemento que generó división en la EBA en la medición de julio pasado.

Los datos fueron solicitados el viernes y se le ha pedido a los bancos que los presenten el martes, según tres fuentes. La información está basada en el cierre de junio.

"Se prevé que un número significativo de bancos no pase la prueba", dijo una de las fuentes.

La prueba de solvencia a la que la EBA sometió a 90 bancos en el verano boreal fue muy criticada por no ser lo suficientemente estricta. Ese examen requirió que se mantuviese un capital estructural de un 5%, pero no aplicó en el modelo pérdidas severas por las inversiones en deuda griega ni en otras obligaciones soberanas.

Se espera que la prueba actual valore la deuda de la periferia de la zona euro a precios de mercado.

Usando una barrera mínima de un 7%, los datos previos de las pruebas de tensión y los actuales precios de mercado de los bonos soberanos, cerca de 48 bancos reprobarían y necesitarían recaudar 99.000 millones de euros, según datos de Reuters Breakingviews.

Sólo ocho bancos reprobaron el test de julio.

Los bancos griegos serían los más castigados. National Bank of Greece, Eurobank y otros cuatro grandes prestamistas necesitarían 30.000 millones de euros bajo el nuevo escenario.

Sobre la base de las cifras a fines de 2010, que se usaron en las pruebas más recientes, entre otros bancos que necesitarían más capital estarían Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Societe Generale, Deutsche Bank y Unicredit.

Sigue sin estar claro si el capital considerado estructural (Tier 1) se definirá según la normativa Basilea III o si se aplicará una versión anterior conocida como Basilea 2,5, agregaron las fuentes.

"Un mayor nivel de capital reducirá la probabilidad de incumplimientos y sus costos de financiamiento", dijo el presidente de la EBA, Andrea Enria, al Parlamento Europeo el martes.