Un modelo estándar para la cartera grupal es lo que propuso ayer la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a través de la normativa que puso en consulta. En la práctica, esto implica que los regulados deberán realizar una provisión mínima establecida por el regulador, a pesar de que sus cálculos internos de riesgo indiquen que no la requieren. Según explicó la SBIF, esta norma tendría un costo de US$275 millones en provisiones a nivel de sistema.
Entre otros aspectos, el texto establece cuatro métodos estándar para computar las provisiones sobre colocaciones comerciales de análisis grupal: leasing comercial, factoring, crédito estudiantil y colocaciones comerciales genéricas. En ésta última, básicamente se encuentran empresas medianas y pequeñas.
[ze_adv position="adv_300x100" ]
"Esta Superintendencia ha decidido avanzar en la implementación de métodos estandarizados para esta cartera, los que constituirán un piso prudencial para los métodos internos que no hayan sido expresamente aprobados por este Organismo", dice la SBIF.
A la vez, se explicita que el porcentaje de provisión mínima de 0,50% sobre las colocaciones y créditos contingentes de la cartera normal, debe considerar tanto las operaciones a nivel consolidado local como global; y que las operaciones de leasing para la vivienda deberán tener un tratamiento en provisiones por riesgo de crédito acorde a los parámetros de la cartera hipotecaria.
[ze_adv position="adv_300x250-A" ]
"En la medida en que este organismo disponga de metodologías estándar, los bancos deberán reconocer provisiones mínimas de acuerdo con ellas", dice el texto.
Según un cuestionario publicado por el regulador, "la Superintendencia podrá permitir la constitución de provisiones de la cartera comercial de análisis grupal en base a los resultados de la aplicación de modelos internos, siempre y cuando éstos hayan sido debidamente aprobados dentro del proceso normal de revisión de la SBIF".
[ze_adv position="adv_300x250-B" ]
Así, la Superintendencia entrega las probabilidades de incumplimiento por cada cartera ajustado por las garantías, además de los indicadores de pérdida esperada una vez ocurrido el impago. A través de éstas dos variables se establecen los nuevos factores de provisión.
En la industria hay molestia. Hace un par de semanas el regulador había comentado los drivers que utilizarían para determinar los factores, pero nunca quiso explicar el alcance de la norma. Tampoco sostener una reunión para hablar de ella. A esto se suma que había dado señales de que estaría en consulta durante 90 días.
[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]
Según la norma, el período de consulta terminará el 12 de febrero, algo que según un alto ejecutivo del sector es complejo, pues en los bancos deberán trabajar a toda máquina para calcular los alcances de la propuesta, para luego realizar los comentarios a la SBIF.
En ese contexto, explican que, por ejemplo, la normativa sobre provisiones de créditos hipotecarios de 2014 no costaba US$150 millones, como decía la Superintendencia, sino que US$500millones, cifra que tras los comentarios lograron se redujera.
A esto, se podrían sumar los efectos en el mercado de las pymes. En la industria explican que si los cálculos de la Superintendencia no son correctos, podrían encarecer los créditos entregados por los bancos a través de sus filiales de factoring, algo que va en perjuicio de las pequeñas empresas. Esto, además de beneficiar el crecimiento del factoring no bancario.
Por último, la SBIF señaló que además de las modificaciones, está estudiando incorporar un método estándar de provisiones mínimas para la cartera de créditos de consumo.
