Basilea III: pymes tendrán exigencia de capital mayor que el estándar internacional

Algunas normas que ha puesto en consulta la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre Basilea III, han levantado las alertas de los bancos.

Una de ellas, es una norma clave que publicó la CMF la semana pasada, que busca establecer la metodología para medir qué activos y cuánto computan para medir el capital exigible a los bancos. Es más, tal vez era una de las propuestas más esperadas por la industria.

Si bien las entidades están sacando sus cálculos, algunos bancos ya advierten que el capital que habían estimado para poner en marcha todos los requisitos de Basilea III podrían ser mayores de lo que habían proyectado.

Uno de los temas que más llamó la atención entre los bancos es el requisito que pone la CMF para las pymes, ya que esperaban que con los ponderadores pudiese haber un mayor impulso en este segmento, pero aseguran que con la norma en consulta eso no ocurrió como lo proyectaban.

Lo anterior, considerando que las pymes tendrían más exigencias de capital que el estándar internacional de Basilea III, pues en otros países el consumo de capital de un crédito a las pymes retail y no retail, depende de cuánta deuda tiene cada una, por lo que la pyme retail que tiene menos deuda, tiene un coeficiente menor, cercano al 75%.

Pero la norma en consulta ocurre al revés, ya que a las pymes pequeñas les asignaron más cargo de capital. Esto, considerando que a las pymes no retail la dejaron más cercana a 75%, y a las pymes retail la subieron a 90%.

Eso sí, hay que considerar que ambos segmentos hoy están en 100%, por lo que de todas maneras será menor el requisito de capital de lo que existe actualmente.

Sin embargo, la banca esperaba que la CMF en este punto siguiera los lineamientos internacionales o, al menos, que lo hiciera de forma provisoria dados los recientes acontecimientos en el país, donde incluso el gobierno ha solicitado a la industria que haga excepciones y tome cartas en el asunto para dar facilidades a las pequeñas y medianas empresas.

Con todo, en el informe normativo la CMF detalla que "un deudor pyme que postea una garantía hipotecaria por su crédito (que es el caso de casi dos tercios de las exposiciones de la banca en este segmento) obtendrá, bajo el modelo estándar, un ponderador por riesgo de crédito (PRC) promedio de 58%. Si no cuenta con una garantía hipotecaria y es clasificado grupalmente, entonces tendrá tratamiento grupal con un PRC de 90%. Se asignará en cartera grupal, si posee productos simples, su exposición agregada es inferior a 20.000 UF y representa menos de 0,2% del total. Por último, si la pyme es clasificada individualmente, el PRC será de 85%".

Según cálculos de la CMF, con datos a 2018, los APRC (activos ponderados por riesgo de crédito) disminuirían un 23% en comparación a los calculados bajo la norma vigente, lo que equivaldría a un ahorro de US$ 4.500 millones en capital. "No obstante, dicha holgura sería compensada con la inclusión de los activos ponderados por riesgo de mercado y operacional", dice el regulador.